Сравнение FVD.L с JSET.L
FVD.L (First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)) and JSET.L (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - FVD.L is a Dividend fund tracking the Value Line Dividend Index, while JSET.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. FVD.L is passively managed, while JSET.L is actively managed. Over the past 5 years, FVD.L returned 6.17%/yr vs 1.43%/yr for JSET.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FVD.L charges 0.70%/yr vs 0.18%/yr for JSET.L.
Доходность
Сравнение доходности FVD.L и JSET.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FVD.L торгуется в USD, в то время как JSET.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JSET.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FVD.L показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у JSET.L с доходностью -1.48%.
FVD.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
JSET.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- -1.48%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVD.L и JSET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD.L First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) | 8.08% | 8.66% | 9.25% | 3.39% | -4.80% | 24.66% | -3.10% |
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | -1.48% | 16.02% | -2.41% | 6.67% | -6.20% | -7.67% | 11.73% |
Correlation
The correlation between FVD.L and JSET.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVD.L vs. JSET.L — Ранг доходности на риск
FVD.L
JSET.L
Сравнение FVD.L c JSET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVD.L | JSET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.05 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 0.10 | +4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVD.L и JSET.L
Максимальная просадка FVD.L за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки JSET.L в -30.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD.L и JSET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVD.L | JSET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -30.21% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -5.05% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -13.70% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.22% | -20.80% | +4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.15% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -14.98% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.38% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVD.L и JSET.L
First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что FVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVD.L | JSET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 1.38% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 4.91% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 6.43% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 11.65% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 11.03% | +5.44% |
Сравнение комиссий FVD.L и JSET.L
FVD.L берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JSET.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD.L и JSET.L
Ни FVD.L, ни JSET.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FVD.L and JSET.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSET.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSET.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.70% for FVD.L.
FVD.L is categorized as Dividend, while JSET.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.70% for FVD.L and 0.18% for JSET.L.
Подберите оптимальное распределение для FVD.L и JSET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор