PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVD.L с JPAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD.L с JPAS.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FVD.L (First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)) and JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FVD.L is a Dividend fund tracking the Value Line Dividend Index, while JPAS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. FVD.L is passively managed, while JPAS.L is actively managed. Over the past 5 years, FVD.L returned 6.17%/yr vs 3.78%/yr for JPAS.L. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. FVD.L charges 0.70%/yr vs 0.18%/yr for JPAS.L.

Доходность

Сравнение доходности FVD.L и JPAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FVD.L торгуется в USD, в то время как JPAS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPAS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FVD.L показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у JPAS.L с доходностью 2.15%.

FVD.L

1 день
1.33%
1 месяц
3.25%
6 месяцев
5.35%
С начала года
8.08%
1 год
13.38%
3 года*
9.28%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—

JPAS.L

1 день
0.56%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
2.10%
С начала года
2.15%
1 год
4.86%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD.L и JPAS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FVD.L
First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)		8.08%8.66%9.25%3.39%-4.80%24.66%-3.10%
JPAS.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)		2.15%5.32%5.49%4.53%1.03%0.46%1.92%

Correlation

The correlation between FVD.L and JPAS.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2020 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FVD.L:
FVD.L с BLOK.LFVD.L с CAPS.LFVD.L с CIBR.LFVD.L с FBT.LFVD.L с FCBR.LFVD.L с FDN.LFVD.L с FEXU.L
Часто сравнивают с JPAS.L:
JPAS.L с QDIV.LJPAS.L с UINC.LJPAS.L с JSET.LJPAS.L с GINC.LJPAS.L с UNCU.LJPAS.L с FGBL.LJPAS.L с FRGD.L

Доходность на риск

FVD.L vs. JPAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD.L
Ранг доходности на риск FVD.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JPAS.L
Ранг доходности на риск JPAS.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAS.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAS.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD.L c JPAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVD.LJPAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.10

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.64

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.90

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

14.90

-10.24

FVD.L vs. JPAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPAS.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD.L и JPAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVD.L и JPAS.L

Максимальная просадка FVD.L за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки JPAS.L в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD.L и JPAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVD.LJPAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-24.25%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-1.21%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.60%

-1.21%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-2.53%

-13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.18%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-16.59%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.32%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD.L и JPAS.L

First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что FVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVD.LJPAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

1.37%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

3.69%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

4.31%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

4.76%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

9.93%

+6.54%

Сравнение комиссий FVD.L и JPAS.L

FVD.L берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JPAS.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD.L и JPAS.L

Ни FVD.L, ни JPAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FVD.L and JPAS.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPAS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPAS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.70% for FVD.L.

FVD.L is categorized as Dividend, while JPAS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.70% for FVD.L and 0.18% for JPAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD.L и JPAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор