Сравнение FVD.L с FUSA.L
FVD.L (First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)) and FUSA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) are both Dividend funds - FVD.L tracks the Value Line Dividend Index while FUSA.L tracks the Fidelity US Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVD.L returned 6.17%/yr vs 11.95%/yr for FUSA.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVD.L charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for FUSA.L.
Доходность
Сравнение доходности FVD.L и FUSA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVD.L показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у FUSA.L с доходностью 10.58%.
FVD.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
FUSA.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 10.58%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVD.L и FUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD.L First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) | 8.08% | 8.66% | 9.25% | 3.39% | -4.80% | 24.66% | -3.10% |
FUSA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 10.58% | 16.26% | 18.00% | 18.06% | -10.51% | 26.22% | 8.96% |
Correlation
The correlation between FVD.L and FUSA.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2020 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between FVD.L and FUSA.L has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVD.L vs. FUSA.L — Ранг доходности на риск
FVD.L
FUSA.L
Сравнение FVD.L c FUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVD.L | FUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.84 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 12.16 | -7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVD.L и FUSA.L
Максимальная просадка FVD.L за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке FUSA.L в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD.L и FUSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVD.L | FUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -35.84% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -8.13% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -17.92% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.22% | -19.37% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -3.70% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.90% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVD.L и FUSA.L
First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что FVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVD.L | FUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 2.65% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 8.19% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 10.80% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 14.79% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 15.70% | +0.77% |
Сравнение комиссий FVD.L и FUSA.L
FVD.L берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FUSA.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD.L и FUSA.L
Ни FVD.L, ни FUSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FVD.L and FUSA.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUSA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUSA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for FVD.L.
FVD.L tracks Value Line Dividend Index, while FUSA.L tracks Fidelity US Quality Income Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.70% for FVD.L and 0.25% for FUSA.L.
Подберите оптимальное распределение для FVD.L и FUSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор