Сравнение FVD.L с FUQA.L
FVD.L (First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)) and FUQA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) are both exchange-traded funds - FVD.L is a Dividend fund tracking the Value Line Dividend Index, while FUQA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVD.L returned 6.17%/yr vs 12.00%/yr for FUQA.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVD.L charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for FUQA.L.
Доходность
Сравнение доходности FVD.L и FUQA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FVD.L торгуется в USD, в то время как FUQA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUQA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FVD.L показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у FUQA.L с доходностью 10.56%.
FVD.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
FUQA.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 9.25%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVD.L и FUQA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD.L First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) | 8.08% | 8.66% | 9.25% | 3.39% | -4.80% | 24.66% | -3.10% |
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 10.56% | 16.75% | 17.51% | 17.75% | -10.69% | 26.66% | 9.06% |
Correlation
The correlation between FVD.L and FUQA.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2020 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between FVD.L and FUQA.L has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVD.L vs. FUQA.L — Ранг доходности на риск
FVD.L
FUQA.L
Сравнение FVD.L c FUQA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVD.L | FUQA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.87 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 12.53 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVD.L и FUQA.L
Максимальная просадка FVD.L за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке FUQA.L в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD.L и FUQA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVD.L | FUQA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -35.38% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -7.97% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -19.14% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.22% | -20.19% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -6.76% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.83% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVD.L и FUQA.L
First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что FVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUQA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVD.L | FUQA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 2.44% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 7.49% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 10.05% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 19.97% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 22.99% | -6.52% |
Сравнение комиссий FVD.L и FUQA.L
FVD.L берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FUQA.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD.L и FUQA.L
Ни FVD.L, ни FUQA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FVD.L and FUQA.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUQA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUQA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for FVD.L.
FVD.L is categorized as Dividend, while FUQA.L is Large Cap Blend Equities. FVD.L tracks Value Line Dividend Index, while FUQA.L tracks Fidelity US Quality Income Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.70% for FVD.L and 0.25% for FUQA.L.
Подберите оптимальное распределение для FVD.L и FUQA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор