Сравнение FVD.L с DHSD.L
FVD.L (First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)) and DHSD.L (WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) are both Dividend funds - FVD.L tracks the Value Line Dividend Index while DHSD.L tracks the WisdomTree US High Dividend UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVD.L returned 6.17%/yr vs 11.27%/yr for DHSD.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FVD.L charges 0.70%/yr vs 0.29%/yr for DHSD.L.
Доходность
Сравнение доходности FVD.L и DHSD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVD.L показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у DHSD.L с доходностью 14.22%.
FVD.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
DHSD.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение доходности по годам FVD.L и DHSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD.L First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) | 8.08% | 8.66% | 9.25% | 3.39% | -4.80% | 24.66% | -3.10% |
DHSD.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.22% | 12.71% | 15.26% | -0.25% | 7.25% | 23.90% | -6.46% |
Correlation
The correlation between FVD.L and DHSD.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between FVD.L and DHSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVD.L vs. DHSD.L — Ранг доходности на риск
FVD.L
DHSD.L
Сравнение FVD.L c DHSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) и WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVD.L | DHSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.06 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 9.98 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVD.L и DHSD.L
Максимальная просадка FVD.L за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки DHSD.L в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD.L и DHSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVD.L | DHSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -37.27% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -8.23% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -16.10% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.22% | -17.25% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -4.36% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.53% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVD.L и DHSD.L
First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что FVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVD.L | DHSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.29% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 8.55% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 11.28% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 14.92% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 15.48% | +0.99% |
Сравнение комиссий FVD.L и DHSD.L
FVD.L берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DHSD.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD.L и DHSD.L
FVD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSD.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.56% | 2.82% | 3.00% | 3.37% | 2.91% | 2.92% | 3.49% | 3.03% | 3.21% | 2.57% | 2.81% | 2.53% |
FVD.L First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FVD.L and DHSD.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSD.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSD.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for FVD.L.
FVD.L tracks Value Line Dividend Index, while DHSD.L tracks WisdomTree US High Dividend UCITS Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for FVD.L and 0.29% for DHSD.L.
Подберите оптимальное распределение для FVD.L и DHSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор