Сравнение FUTG с SPOG
FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) and SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FUTG и SPOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTG показывает доходность -75.13%, что значительно ниже, чем у SPOG с доходностью -43.60%.
FUTG
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -61.72%
- С начала года
- -75.13%
- 6 месяцев
- -77.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOG
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 19.34%
- С начала года
- -43.60%
- 6 месяцев
- -47.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTG и SPOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.13% | -5.03% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -43.60% | -18.73% |
Correlation
The correlation between FUTG and SPOG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FUTG c SPOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG) и Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTG и SPOG
Максимальная просадка FUTG за все время составила -86.19%, что больше максимальной просадки SPOG в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTG и SPOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTG | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.19% | -64.41% | -21.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.04% | -54.62% | -29.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.98% | -40.70% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTG и SPOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTG | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.43% | 101.67% | +31.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.43% | 101.67% | +31.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.43% | 101.67% | +31.76% |
Сравнение комиссий FUTG и SPOG
И FUTG, и SPOG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTG и SPOG
Ни FUTG, ни SPOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FUTG and SPOG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG and SPOG have the same expense ratio: 0.75% per year.
FUTG and SPOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для FUTG и SPOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор