Сравнение FUTG с PDDL
FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) and PDDL (GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FUTG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for PDDL.
Доходность
Сравнение доходности FUTG и PDDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTG показывает доходность -76.03%, что значительно ниже, чем у PDDL с доходностью -49.92%.
FUTG
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -78.75%
- С начала года
- -76.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDDL
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 9.64%
- 6 месяцев
- -43.44%
- С начала года
- -49.92%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTG и PDDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -76.03% | -0.20% |
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.92% | -23.89% |
Correlation
The correlation between FUTG and PDDL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTG vs. PDDL — Ранг доходности на риск
FUTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PDDL
Сравнение FUTG c PDDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG) и GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTG | PDDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTG и PDDL
Максимальная просадка FUTG за все время составила -86.19%, что больше максимальной просадки PDDL в -76.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTG и PDDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTG | PDDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.19% | -76.06% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.62% | -67.23% | -17.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.93% | -34.11% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTG и PDDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTG | PDDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.92% | 67.67% | +61.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.92% | 67.56% | +61.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.92% | 67.56% | +61.36% |
Сравнение комиссий FUTG и PDDL
FUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PDDL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTG и PDDL
FUTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 0.67% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
FUTG and PDDL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for PDDL.
PDDL has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for FUTG and 1.50% for PDDL.
Подберите оптимальное распределение для FUTG и PDDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор