Сравнение FUTG с GGLL
FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. FUTG is actively managed, while GGLL is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FUTG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности FUTG и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTG показывает доходность -75.13%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 21.93%.
FUTG
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -61.72%
- С начала года
- -75.13%
- 6 месяцев
- -77.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -20.61%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 256.14%
- 3 года*
- 66.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTG и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.13% | -0.20% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 21.93% | 57.95% |
Correlation
The correlation between FUTG and GGLL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTG vs. GGLL — Ранг доходности на риск
FUTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GGLL
Сравнение FUTG c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTG | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTG и GGLL
Максимальная просадка FUTG за все время составила -86.19%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTG и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.19% | -52.81% | -33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.04% | -21.22% | -62.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.98% | -15.19% | -26.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTG и GGLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.43% | 58.54% | +74.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.43% | 55.99% | +77.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.43% | 55.99% | +77.44% |
Сравнение комиссий FUTG и GGLL
FUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTG и GGLL
FUTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.74% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
FUTG and GGLL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.
GGLL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for FUTG and 1.05% for GGLL.
Подберите оптимальное распределение для FUTG и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор