PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSR.DE с XZMU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSR.DE с XZMU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) and XZMU.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C) are both Large Cap Blend Equities funds - FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity while XZMU.DE tracks the MSCI USA Low Carbon SRI Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSR.DE returned 14.75%/yr vs 14.63%/yr for XZMU.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FUSR.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for XZMU.DE.

Доходность

Сравнение доходности FUSR.DE и XZMU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUSR.DE показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у XZMU.DE с доходностью 8.21%.

FUSR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.13%
3 года*
19.47%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—

XZMU.DE

1 день
0.69%
1 месяц
3.83%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.42%
1 год
23.33%
3 года*
18.71%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSR.DE и XZMU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		10.99%5.18%33.40%24.94%-16.94%38.09%12.94%
XZMU.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C		8.21%5.12%32.57%26.56%-17.86%45.90%10.09%

Correlation

The correlation between FUSR.DE and XZMU.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.95

The correlation between FUSR.DE and XZMU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с QQQFUSR.DE с DGRWFUSR.DE с SMHFUSR.DE с VOOFUSR.DE с EDMU.DE
Часто сравнивают с XZMU.DE:
XZMU.DE с 5ESG.DEXZMU.DE с IQSA.DEXZMU.DE с XZMD.LXZMU.DE с XZMD.DEXZMU.DE с XD9U.DEXZMU.DE с SPPY.DEXZMU.DE с XD9D.DE

Доходность на риск

FUSR.DE vs. XZMU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XZMU.DE
Ранг доходности на риск XZMU.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMU.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMU.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMU.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMU.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSR.DE c XZMU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSR.DEXZMU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.84

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.52

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.16

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

7.62

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSR.DE vs. XZMU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSR.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XZMU.DE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSR.DE и XZMU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSR.DEXZMU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.84

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.89

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.94

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FUSR.DE и XZMU.DE

Максимальная просадка FUSR.DE за все время составила -24.29%, что меньше максимальной просадки XZMU.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSR.DE и XZMU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSR.DEXZMU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-33.82%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-10.82%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.29%

-24.76%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-24.76%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.48%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.40%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.07%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSR.DE и XZMU.DE

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что FUSR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZMU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSR.DEXZMU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.08%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

8.87%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.73%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

16.23%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.89%

-1.90%

Сравнение комиссий FUSR.DE и XZMU.DE

FUSR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XZMU.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSR.DE и XZMU.DE

Ни FUSR.DE, ни XZMU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FUSR.DE and XZMU.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZMU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZMU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.

FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity, while XZMU.DE tracks MSCI USA Low Carbon SRI Leaders. They also come from different issuers: Fidelity and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for FUSR.DE and 0.15% for XZMU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSR.DE и XZMU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор