PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSR.DE с SADU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSR.DE с SADU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) and SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity while SADU.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past year, FUSR.DE returned 26.13% vs 26.61% for SADU.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FUSR.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for SADU.DE.

Доходность

Сравнение доходности FUSR.DE и SADU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUSR.DE показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у SADU.DE с доходностью 13.46%.

FUSR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.13%
3 года*
19.47%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—

SADU.DE

1 день
0.41%
1 месяц
6.06%
С начала года
13.46%
6 месяцев
13.55%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSR.DE и SADU.DE

2026 (YTD)202520242023
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		10.99%5.18%33.40%8.34%
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc		13.46%2.73%27.24%8.87%

Correlation

The correlation between FUSR.DE and SADU.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г.

0.90

The correlation between FUSR.DE and SADU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с QQQFUSR.DE с DGRWFUSR.DE с SMHFUSR.DE с VOOFUSR.DE с EDMU.DE
Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с SPYSADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с USUE.DESADU.DE с USCP.DESADU.DE с DJAM.DE

Доходность на риск

FUSR.DE vs. SADU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSR.DE c SADU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSR.DESADU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.06

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.84

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.68

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

9.35

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSR.DE vs. SADU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSR.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SADU.DE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSR.DE и SADU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSR.DESADU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.24

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FUSR.DE и SADU.DE

Максимальная просадка FUSR.DE за все время составила -24.29%, примерно равная максимальной просадке SADU.DE в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSR.DE и SADU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSR.DESADU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-23.85%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-9.82%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-3.95%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.82%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSR.DE и SADU.DE

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) составляет 2.62%, в то время как у Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что FUSR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SADU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSR.DESADU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.23%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

8.89%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.76%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

14.56%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

14.56%

+1.43%

Сравнение комиссий FUSR.DE и SADU.DE

FUSR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SADU.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSR.DE и SADU.DE

Ни FUSR.DE, ни SADU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FUSR.DE and SADU.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SADU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SADU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.

FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity, while SADU.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Fidelity and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FUSR.DE and 0.15% for SADU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSR.DE и SADU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор