PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSD.L с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSD.L с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FUSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index NR, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSD.L returned 11.75%/yr vs 16.70%/yr for QQQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FUSD.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FUSD.L и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUSD.L показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 14.92%.

FUSD.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.07%
С начала года
7.97%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.51%
3 года*
18.01%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-4.80%
1 месяц
1.34%
С начала года
14.92%
6 месяцев
13.01%
1 год
35.00%
3 года*
26.46%
5 лет*
16.70%
10 лет*
21.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSD.L и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		7.97%16.45%17.47%18.48%-10.54%26.22%11.82%31.47%-4.52%16.21%
QQQ
Invesco QQQ ETF		14.92%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%18.56%

Correlation

The correlation between FUSD.L and QQQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г.

0.47

The correlation between FUSD.L and QQQ shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FUSD.L и QQQ

Секторы
FUSD.L
QQQ

Технологии

35.0%
53.8%

Финансовые услуги

12.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.3%

Здравоохранение

9.1%
4.2%

Промышленность

8.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Недвижимость

2.1%
0.1%

Технологии

FUSD.L
35.0%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

FUSD.L
12.6%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

FUSD.L
10.6%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

FUSD.L
9.3%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

FUSD.L
9.1%
QQQ
4.2%

Промышленность

FUSD.L
8.8%
QQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

FUSD.L
4.5%
QQQ
7.7%

Энергетика

FUSD.L
3.5%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

FUSD.L
2.3%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

FUSD.L
2.2%
QQQ
1.1%

Недвижимость

FUSD.L
2.1%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FUSD.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSD.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSD.LQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.11

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.72

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.94

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

11.22

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSD.L vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSD.L и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSD.LQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.11

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.40

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FUSD.L и QQQ

Максимальная просадка FUSD.L за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSD.L и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSD.LQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-82.97%

+47.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-11.96%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-22.77%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-35.12%

+15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-5.51%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-32.78%

+28.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.13%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSD.L и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) составляет 2.91%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что FUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSD.LQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

6.68%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

13.12%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

16.69%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

22.47%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

22.34%

-6.56%

Сравнение комиссий FUSD.L и QQQ

FUSD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSD.L и QQQ

Дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности QQQ в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		1.42%1.47%1.85%2.10%2.31%2.30%2.30%1.95%2.19%1.24%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.40%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FUSD.L and QQQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FUSD.L.

FUSD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for FUSD.L and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSD.L и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор