Сравнение FUSD.L с ERNS.L
FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - FUSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index NR, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. FUSD.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 5 years, FUSD.L returned 11.75%/yr vs 2.54%/yr for ERNS.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FUSD.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности FUSD.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUSD.L торгуется в USD, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUSD.L показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.34%.
FUSD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
ERNS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение доходности по годам FUSD.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 7.97% | 16.45% | 17.47% | 18.48% | -10.54% | 26.22% | 11.82% | 31.47% | -4.52% | 16.21% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.34% | 12.76% | 3.78% | 10.28% | -9.32% | -0.78% | 3.86% | 5.33% | -5.11% | 8.54% |
Correlation
The correlation between FUSD.L and ERNS.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSD.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
FUSD.L
ERNS.L
Сравнение FUSD.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUSD.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.09 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 0.83 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 1.86 | +11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUSD.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.51 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.29 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.06 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок FUSD.L и ERNS.L
Максимальная просадка FUSD.L за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке ERNS.L в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSD.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSD.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -34.17% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -4.13% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -7.89% | -9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.41% | -24.43% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -1.53% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -16.12% | +12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.85% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSD.L и ERNS.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что FUSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSD.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 1.95% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 5.01% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 6.73% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 8.62% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 9.41% | +6.37% |
Сравнение комиссий FUSD.L и ERNS.L
FUSD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSD.L и ERNS.L
Дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности ERNS.L в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 1.42% | 1.47% | 1.85% | 2.10% | 2.31% | 2.30% | 2.30% | 1.95% | 2.19% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUSD.L and ERNS.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for FUSD.L.
FUSD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while ERNS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FUSD.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для FUSD.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор