PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSA.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSA.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSA.DE (Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FUSA.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income NR USD, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSA.DE returned 12.78%/yr vs 14.77%/yr for SXR8.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FUSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности FUSA.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUSA.DE показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%.

FUSA.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
3.18%
С начала года
8.98%
6 месяцев
8.57%
1 год
21.54%
3 года*
14.80%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.54%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSA.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUSA.DE
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc		8.98%3.93%24.26%14.29%-5.73%37.53%1.62%35.26%-0.02%3.04%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.37%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%3.16%

Correlation

The correlation between FUSA.DE and SXR8.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г.

0.95

The correlation between FUSA.DE and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FUSA.DE:
FUSA.DE с FEUQ.DEFUSA.DE с FEUR.DEFUSA.DE с EXX5.DEFUSA.DE с FEUI.DEFUSA.DE с ZPRU.DEFUSA.DE с EHDV.DEFUSA.DE с UBU5.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE

Доходность на риск

FUSA.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSA.DE
Ранг доходности на риск FUSA.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSA.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSA.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSA.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSA.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSA.DESXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.21

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.00

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.58

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.57

12.71

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSA.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSA.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSA.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSA.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.21

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.96

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FUSA.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка FUSA.DE за все время составила -35.37%, примерно равная максимальной просадке SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSA.DE и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSA.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.37%

-33.78%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-7.13%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.86%

-23.32%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-23.32%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.45%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.17%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.01%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSA.DE и SXR8.DE

Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) составляет 2.49%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что FUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSA.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.65%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

7.57%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

11.56%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

15.16%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

16.09%

-0.44%

Сравнение комиссий FUSA.DE и SXR8.DE

FUSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSA.DE и SXR8.DE

Ни FUSA.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FUSA.DE and SXR8.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for FUSA.DE.

FUSA.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while SXR8.DE is S&P 500. FUSA.DE tracks Fidelity US Quality Income NR USD, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FUSA.DE and 0.07% for SXR8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSA.DE и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор