PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUQA.L с NESP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUQA.L с NESP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUQA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) and NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FUQA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index, while NESP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FUQA.L returned 14.90%/yr vs 25.65%/yr for NESP.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FUQA.L и NESP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUQA.L показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у NESP.L с доходностью 20.57%.

FUQA.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.29%
С начала года
8.88%
6 месяцев
8.31%
1 год
24.89%
3 года*
14.90%
5 лет*
12.92%
10 лет*
—

NESP.L

1 день
-0.61%
1 месяц
10.79%
С начала года
20.57%
6 месяцев
19.40%
1 год
44.13%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUQA.L и NESP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		8.88%7.90%19.50%11.85%-0.00%7.71%
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		20.57%12.78%28.66%48.13%-25.12%8.81%

Correlation

The correlation between FUQA.L and NESP.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.73

Over the past year, the correlation between FUQA.L and NESP.L has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Acc

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FUQA.L:
FUQA.L с XNAQ.LFUQA.L с LGUG.LFUQA.L с BOTG.LFUQA.L с SCHDFUQA.L с PMLP.LFUQA.L с VUAG.LFUQA.L с ^GSPC
Часто сравнивают с NESP.L:
NESP.L с EQQB.DENESP.L с EQQQ.LNESP.L с EQSG.LNESP.L с QQQNESP.L с IITU.LNESP.L с SPX5.LNESP.L с VUSA.AS

Доходность на риск

FUQA.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUQA.L
Ранг доходности на риск FUQA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUQA.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQA.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQA.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NESP.L
Ранг доходности на риск NESP.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESP.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUQA.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUQA.LNESP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.86

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.70

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.67

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

10.38

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUQA.L vs. NESP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUQA.L на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESP.L равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUQA.L и NESP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUQA.LNESP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.86

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.60

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FUQA.L и NESP.L

Максимальная просадка FUQA.L за все время составила -27.34%, примерно равная максимальной просадке NESP.L в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQA.L и NESP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUQA.LNESP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.34%

-26.62%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-11.96%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-26.10%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-10.26%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

4.24%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FUQA.L и NESP.L

Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) составляет 2.27%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUQA.LNESP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

4.41%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

10.95%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

15.35%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

29.41%

-16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

29.41%

-13.12%

Сравнение комиссий FUQA.L и NESP.L

И FUQA.L, и NESP.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUQA.L и NESP.L

Ни FUQA.L, ни NESP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FUQA.L and NESP.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUQA.L and NESP.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

FUQA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while NESP.L is Nasdaq-100. FUQA.L tracks Fidelity US Quality Income Index, while NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUQA.L и NESP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор