Сравнение FUQA.L с FEXD.L
FUQA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) and FEXD.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B) are both Large Cap Blend Equities funds - FUQA.L tracks the Fidelity US Quality Income Index while FEXD.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUQA.L returned 12.92%/yr vs 10.82%/yr for FEXD.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUQA.L charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for FEXD.L.
Доходность
Сравнение доходности FUQA.L и FEXD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUQA.L показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у FEXD.L с доходностью 14.06%.
FUQA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- —
FEXD.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам FUQA.L и FEXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 8.88% | 7.90% | 19.50% | 11.85% | -0.00% | 27.82% | 8.23% | 27.23% | 1.10% | 7.11% |
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 14.06% | 6.55% | 17.43% | 7.00% | -3.00% | 26.00% | 9.31% | 21.74% | -6.95% | 6.37% |
Correlation
The correlation between FUQA.L and FEXD.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between FUQA.L and FEXD.L has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUQA.L vs. FEXD.L — Ранг доходности на риск
FUQA.L
FEXD.L
Сравнение FUQA.L c FEXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUQA.L | FEXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.57 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 8.72 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 28.19 | -12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUQA.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 3.19 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.84 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.80 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FUQA.L и FEXD.L
Максимальная просадка FUQA.L за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки FEXD.L в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQA.L и FEXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUQA.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -31.91% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -4.52% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | -21.63% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -21.63% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -4.35% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 4.88% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUQA.L и FEXD.L
Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) составляет 2.27%, в то время как у First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что FUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUQA.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 3.73% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 9.14% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 12.33% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 16.33% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.76% | -2.47% |
Сравнение комиссий FUQA.L и FEXD.L
FUQA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEXD.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUQA.L и FEXD.L
FUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUQA.L and FEXD.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUQA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUQA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for FEXD.L.
FUQA.L tracks Fidelity US Quality Income Index, while FEXD.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for FUQA.L and 0.75% for FEXD.L.
Подберите оптимальное распределение для FUQA.L и FEXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор