Сравнение FUIPX с FWLSX
FUIPX (Fidelity Freedom Index 2060 Fund) and FWLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FUIPX returned 9.79%/yr vs 11.24%/yr for FWLSX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. FUIPX charges 0.06%/yr vs 0.00%/yr for FWLSX.
Доходность
Сравнение доходности FUIPX и FWLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUIPX показывает доходность 13.89%, что значительно ниже, чем у FWLSX с доходностью 16.20%.
FUIPX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 10.90%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.96%
FWLSX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 16.20%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FUIPX и FWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUIPX Fidelity Freedom Index 2060 Fund | 13.89% | 21.50% | 14.23% | 19.99% | -18.17% | 16.00% | 23.45% |
FWLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund | 16.20% | 22.76% | 17.95% | 21.00% | -18.55% | 16.88% | 23.71% |
Correlation
The correlation between FUIPX and FWLSX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2020 г. | 0.99 |
The correlation between FUIPX and FWLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUIPX vs. FWLSX — Ранг доходности на риск
FUIPX
FWLSX
Сравнение FUIPX c FWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund (FWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUIPX | FWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.90 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 12.09 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUIPX и FWLSX
Максимальная просадка FUIPX за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки FWLSX в -31.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUIPX и FWLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUIPX | FWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -31.32% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -9.49% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | -15.38% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -27.40% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -5.36% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.27% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUIPX и FWLSX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund (FWLSX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что FUIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUIPX | FWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.68% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 12.27% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 14.29% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 15.38% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 16.11% | -1.84% |
Сравнение комиссий FUIPX и FWLSX
FUIPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FWLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUIPX и FWLSX
Дивидендная доходность FUIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности FWLSX в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUIPX Fidelity Freedom Index 2060 Fund | 1.71% | 2.00% | 2.01% | 1.96% | 2.05% | 1.97% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FWLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund | 3.95% | 3.14% | 7.07% | 2.36% | 5.59% | 9.05% | 5.80% | 7.02% | 8.16% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FUIPX and FWLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FWLSX has higher volatility (4.68%) compared to FUIPX (4.15%). In terms of maximum drawdown, FUIPX dropped -26.20% vs FWLSX's -31.32%.
FWLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUIPX и FWLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор