Сравнение FUAMX с PRGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX).
FUAMX управляется Fidelity. PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FUAMX и PRGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUAMX и PRGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | -0.36% | 8.00% | 0.40% | 4.08% | -13.06% | -3.19% | 8.86% | 7.25% | 1.25% | -0.35% |
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 0.87% | 10.46% | 0.92% | 5.62% | -11.45% | -2.18% | 4.21% | 5.18% | 0.58% | -0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FUAMX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.87%.
FUAMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
PRGMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUAMX и PRGMX
FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRGMX в 0.58%.
Доходность на риск
FUAMX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск
FUAMX
PRGMX
Сравнение FUAMX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUAMX | PRGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.77 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.53 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.01 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 8.77 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUAMX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.77 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.11 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.94 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между FUAMX и PRGMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUAMX и PRGMX
Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности PRGMX в 6.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 3.35% | 3.52% | 3.58% | 2.20% | 1.24% | 1.76% | 2.90% | 2.16% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 6.90% | 6.52% | 3.54% | 3.54% | 1.38% | 0.59% | 1.44% | 2.39% | 2.78% | 2.98% | 2.88% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок FUAMX и PRGMX
Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и PRGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUAMX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -18.22% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.93% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.27% | -17.70% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -1.91% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -2.25% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.00% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUAMX и PRGMX
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) составляет 1.65%, в то время как у T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUAMX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.74% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.76% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 4.77% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 6.33% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 4.73% | +1.14% |