Сравнение FUAMX с BTTRX
FUAMX (Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund) and BTTRX (American Century Zero Coupon 2025 Fund) are both Government Bonds funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUAMX charges 0.03%/yr vs 0.54%/yr for BTTRX.
Доходность
Сравнение доходности FUAMX и BTTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FUAMX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- —
BTTRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUAMX и BTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | -0.47% | 8.00% | 0.40% | 4.08% | -13.06% | -3.19% | 8.86% | 7.25% | 1.25% | -0.35% |
BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Fund | 0.00% | 2.79% | 9.54% | 7.82% | -7.63% | -2.65% | 17.73% | 11.43% | 5.77% | -3.69% |
Correlation
The correlation between FUAMX and BTTRX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between FUAMX and BTTRX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUAMX vs. BTTRX — Ранг доходности на риск
FUAMX
BTTRX
Сравнение FUAMX c BTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUAMX | BTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUAMX | BTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FUAMX и BTTRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUAMX | BTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FUAMX и BTTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUAMX | BTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | — | — |
Сравнение комиссий FUAMX и BTTRX
FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BTTRX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUAMX и BTTRX
Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как BTTRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.96% | 4.00% | 3.47% | 3.27% | 7.69% | 3.90% | 5.25% | 1.05% | 3.42% | 2.85% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 3.76% | 3.52% | 3.58% | 2.20% | 1.24% | 1.76% | 2.90% | 2.16% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUAMX and BTTRX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FUAMX и BTTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор