PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWG.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWG.L с FWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both Global Equities funds from Invesco tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWG.L returned 30.02% vs 29.83% for FWRA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTWG.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTWG.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTWG.L показывает доходность 11.87%, а FWRA.L немного выше – 12.04%.

FTWG.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.93%
С начала года
11.87%
6 месяцев
12.02%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FWRA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
3.85%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.01%
1 год
29.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWG.L и FWRA.L

2026 (YTD)202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		11.87%14.12%19.92%7.22%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		12.01%13.65%20.13%8.18%

Correlation

The correlation between FTWG.L and FWRA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.89

The correlation between FTWG.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTWG.L и FWRA.L

Секторы
FTWG.L
FWRA.L

Технологии

29.1%
29.1%

Финансовые услуги

16.4%
16.4%

Промышленность

11.0%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.9%

Здравоохранение

7.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

3.9%
3.9%

Коммунальные услуги

2.6%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

FTWG.L
29.1%
FWRA.L
29.1%

Финансовые услуги

FTWG.L
16.4%
FWRA.L
16.4%

Промышленность

FTWG.L
11.0%
FWRA.L
11.0%

Потребительский циклический сектор

FTWG.L
9.4%
FWRA.L
9.4%

Коммуникационные услуги

FTWG.L
8.9%
FWRA.L
8.9%

Здравоохранение

FTWG.L
7.6%
FWRA.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

FTWG.L
5.0%
FWRA.L
5.0%

Энергетика

FTWG.L
4.3%
FWRA.L
4.3%

Сырьевые материалы

FTWG.L
3.9%
FWRA.L
3.9%

Коммунальные услуги

FTWG.L
2.6%
FWRA.L
2.6%

Недвижимость

FTWG.L
1.9%
FWRA.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с VOOFTWG.L с XXTW.L
Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L

Доходность на риск

FTWG.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWG.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWG.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.53

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.51

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.48

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.31

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.22

16.44

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWG.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWG.L на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRA.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWG.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWG.LFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.53

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.44

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FTWG.L и FWRA.L

Максимальная просадка FTWG.L за все время составила -17.78%, примерно равная максимальной просадке FWRA.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWG.L и FWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWG.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.78%

-17.86%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-6.91%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.42%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.09%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.82%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWG.L и FWRA.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) составляет 3.04%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что FTWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWG.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.63%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

9.27%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

11.78%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

12.92%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

12.92%

-1.03%

Сравнение комиссий FTWG.L и FWRA.L

И FTWG.L, и FWRA.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWG.L и FWRA.L

Дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.22%1.34%1.50%0.70%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTWG.L and FWRA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWG.L and FWRA.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

Both ETFs track FTSE All-World Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWG.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор