PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWD.L с PACW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTWD.L и PACW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWD.L и PACW.L


Разные валюты инструментов

FTWD.L торгуется в USD, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у PACW.L с доходностью -1.68%.


FTWD.L

1 день
2.80%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PACW.L

1 день
2.71%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.73%
1 год
22.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income

Сравнение комиссий FTWD.L и PACW.L

FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FTWD.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

PACW.L
Ранг доходности на риск PACW.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACW.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACW.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACW.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACW.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWD.LPACW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.42

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.98

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.36

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

9.71

+0.06

FTWD.L vs. PACW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.L на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PACW.L равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.L и PACW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWD.LPACW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.84

+0.41

Корреляция

Корреляция между FTWD.L и PACW.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.L и PACW.L

Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что сопоставимо с доходностью PACW.L в 1.39%


TTM202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
1.39%1.34%1.53%0.69%
PACW.L
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income
1.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTWD.L и PACW.L

Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, примерно равная максимальной просадке PACW.L в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и PACW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FTWD.LPACW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-17.68%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-10.18%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-4.09%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-3.37%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.85%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.L и PACW.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) имеют волатильность 5.47% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTWD.LPACW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.24%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.23%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.58%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

15.66%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

15.66%

-2.16%