Сравнение FTWD.L с IQCY.L
FTWD.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist) and IQCY.L (Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc) are both Global Equities funds - FTWD.L tracks the FTSE All-World Index while IQCY.L tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past year, FTWD.L returned 28.70% vs 48.58% for IQCY.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FTWD.L charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for IQCY.L.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.L и IQCY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTWD.L торгуется в USD, в то время как IQCY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQCY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.L показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у IQCY.L с доходностью 29.87%.
FTWD.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQCY.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 29.87%
- 6 месяцев
- 29.24%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 97.15%
- 5 лет*
- 47.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWD.L и IQCY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 11.64% | 22.55% | 17.90% | 8.37% |
IQCY.L Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 29.87% | 22.73% | 335.49% | 6.65% |
Correlation
The correlation between FTWD.L and IQCY.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between FTWD.L and IQCY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWD.L vs. IQCY.L — Ранг доходности на риск
FTWD.L
IQCY.L
Сравнение FTWD.L c IQCY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWD.L | IQCY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 4.28 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 15.40 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWD.L | IQCY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.72 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.40 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок FTWD.L и IQCY.L
Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки IQCY.L в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и IQCY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWD.L | IQCY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -33.10% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -11.31% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.30% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -8.49% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.14% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.L и IQCY.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) составляет 3.96%, в то время как у Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQCY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWD.L | IQCY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 6.81% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 13.92% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 17.79% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 132.45% | -118.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 120.45% | -106.84% |
Сравнение комиссий FTWD.L и IQCY.L
FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQCY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.L и IQCY.L
Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как IQCY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.22% | 1.34% | 1.53% | 0.69% |
IQCY.L Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTWD.L and IQCY.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for IQCY.L.
FTWD.L tracks FTSE All-World Index, while IQCY.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.L and 0.45% for IQCY.L.
Подберите оптимальное распределение для FTWD.L и IQCY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор