PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWD.L с IQCY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTWD.L и IQCY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTWD.L торгуется в USD, в то время как IQCY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQCY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.L показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у IQCY.L с доходностью 29.87%.


FTWD.L

1 день
-0.18%
1 месяц
4.35%
С начала года
11.64%
6 месяцев
13.04%
1 год
28.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IQCY.L

1 день
-1.30%
1 месяц
10.17%
С начала года
29.87%
6 месяцев
29.24%
1 год
48.58%
3 года*
97.15%
5 лет*
47.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWD.L и IQCY.L


2026 (YTD)202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
11.64%22.55%17.90%8.37%
IQCY.L
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc
29.87%22.73%335.49%6.65%

Correlation

The correlation between FTWD.L and IQCY.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between FTWD.L and IQCY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

FTWD.L vs. IQCY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

IQCY.L
Ранг доходности на риск IQCY.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQCY.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQCY.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQCY.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQCY.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQCY.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.L c IQCY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWD.LIQCY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

4.28

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

15.40

-1.70

FTWD.L vs. IQCY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQCY.L равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.L и IQCY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWD.LIQCY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.72

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.40

+1.14

Просадки

Сравнение просадок FTWD.L и IQCY.L

Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки IQCY.L в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и IQCY.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTWD.LIQCY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-33.10%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-11.31%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.30%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-8.49%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.14%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.L и IQCY.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) составляет 3.96%, в то время как у Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQCY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTWD.LIQCY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.81%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

13.92%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

17.79%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

132.45%

-118.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

120.45%

-106.84%

Сравнение комиссий FTWD.L и IQCY.L

FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQCY.L в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.L и IQCY.L

Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как IQCY.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
1.22%1.34%1.53%0.69%
IQCY.L
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FTWD.L and IQCY.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for IQCY.L.

FTWD.L tracks FTSE All-World Index, while IQCY.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.L and 0.45% for IQCY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWD.L и IQCY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор