Сравнение FTWD.L с EQGB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L).
FTWD.L и EQGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. EQGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.L и EQGB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWD.L и EQGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | -2.10% | 22.55% | 17.90% | 8.37% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | -7.37% | 28.61% | 24.02% | 13.44% |
Разные валюты инструментов
FTWD.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.L показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью -6.46%.
FTWD.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQGB.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -4.02%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWD.L и EQGB.L
FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.
Доходность на риск
FTWD.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск
FTWD.L
EQGB.L
Сравнение FTWD.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWD.L | EQGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.72 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.06 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 7.93 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWD.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.67 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между FTWD.L и EQGB.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.L и EQGB.L
Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.39% | 1.34% | 1.53% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок FTWD.L и EQGB.L
Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и EQGB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWD.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -36.77% | +20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -11.33% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -8.28% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -7.64% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.10% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.L и EQGB.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) составляет 5.26%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWD.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 7.08% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 13.75% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 22.98% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 24.73% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 24.85% | -11.35% |