Сравнение FTWD.L с CHRG.L
FTWD.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist) and CHRG.L (WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - FTWD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CHRG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the WisdomTree Battery Solutions Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWD.L returned 28.70% vs 103.77% for CHRG.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTWD.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for CHRG.L.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.L и CHRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTWD.L торгуется в USD, в то время как CHRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.L показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у CHRG.L с доходностью 33.17%.
FTWD.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHRG.L
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 31.20%
- 1 год
- 103.77%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWD.L и CHRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 11.64% | 22.55% | 17.90% | 8.37% |
CHRG.L WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 33.17% | 55.18% | -13.38% | -10.92% |
Correlation
The correlation between FTWD.L and CHRG.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between FTWD.L and CHRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWD.L vs. CHRG.L — Ранг доходности на риск
FTWD.L
CHRG.L
Сравнение FTWD.L c CHRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWD.L | CHRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.50 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.35 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 6.55 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWD.L | CHRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.96 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.52 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок FTWD.L и CHRG.L
Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки CHRG.L в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и CHRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWD.L | CHRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -55.49% | +38.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -30.81% | +22.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -3.73% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -25.20% | +23.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 15.78% | -13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.L и CHRG.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) составляет 3.96%, в то время как у WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWD.L | CHRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 10.69% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 20.23% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 52.78% | -40.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 31.81% | -18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 31.47% | -17.86% |
Сравнение комиссий FTWD.L и CHRG.L
FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CHRG.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.L и CHRG.L
Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как CHRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHRG.L WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.22% | 1.34% | 1.53% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
FTWD.L and CHRG.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for CHRG.L.
FTWD.L is categorized as Global Equities, while CHRG.L is Alternative Energy Equities. FTWD.L tracks FTSE All-World Index, while CHRG.L tracks WisdomTree Battery Solutions Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.L and 0.40% for CHRG.L.
Подберите оптимальное распределение для FTWD.L и CHRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор