PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWD.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTWD.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.DE показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью 10.39%.


FTWD.DE

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
8.99%
С начала года
12.47%
1 год
22.96%
3 года*
17.67%
5 лет*
10 лет*

FWEA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
8.32%
С начала года
10.39%
1 год
21.37%
3 года*
17.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWD.DE и FWEA.DE


2026 (YTD)202520242023
FTWD.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution
12.47%9.08%24.54%-0.42%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc
10.39%17.53%19.21%8.62%

Correlation

The correlation between FTWD.DE and FWEA.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between FTWD.DE and FWEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution

Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc

Доходность на риск

FTWD.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWD.DE
Ранг доходности на риск FTWD.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина

FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FTWD.DEFWEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.58

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

10.49

+3.41

FTWD.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.DE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWEA.DE равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTWD.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка FTWD.DE за все время составила -21.01%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.DE и FWEA.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTWD.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.01%

-17.48%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-8.28%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-17.48%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.04%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-1.85%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.04%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.DE и FWEA.DE

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution (FTWD.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE) имеют волатильность 3.08% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTWD.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.09%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

9.60%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.00%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

12.73%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

12.73%

+0.94%

Сравнение комиссий FTWD.DE и FWEA.DE

FTWD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.DE и FWEA.DE

Дивидендная доходность FTWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
FTWD.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution
1.25%1.36%1.49%0.70%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FTWD.DE and FWEA.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.

Both ETFs track FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.DE and 0.20% for FWEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWD.DE и FWEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор