Сравнение FTTWX с FIRQX
FTTWX (Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class M) and FIRQX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund) are both Target Retirement Date funds. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FTTWX charges 1.12%/yr vs 0.46%/yr for FIRQX.
Доходность
Сравнение доходности FTTWX и FIRQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTTWX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- 6.82%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 7.38%
FIRQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTTWX и FIRQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTTWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class M | 6.82% | 15.50% | 7.43% | 12.89% | -17.06% | 9.39% | 13.61% | 19.66% | -5.90% | 14.88% |
FIRQX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund | 3.60% | 9.97% | 4.48% | 8.52% | -12.39% | 3.82% | 9.59% | 12.62% | -2.83% | 10.63% |
Correlation
The correlation between FTTWX and FIRQX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.95 |
The correlation between FTTWX and FIRQX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTTWX vs. FIRQX — Ранг доходности на риск
FTTWX
FIRQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTTWX c FIRQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class M (FTTWX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTTWX | FIRQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTTWX и FIRQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTTWX | FIRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.59% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTTWX и FIRQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTTWX | FIRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.11% | — | — |
Сравнение комиссий FTTWX и FIRQX
FTTWX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FIRQX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTTWX и FIRQX
Дивидендная доходность FTTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности FIRQX в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRQX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund | 3.17% | 3.14% | 2.95% | 2.75% | 5.01% | 6.00% | 3.50% | 3.15% | 5.59% | 16.31% | 2.43% | 4.08% |
FTTWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class M | 7.48% | 7.42% | 3.51% | 1.68% | 8.57% | 9.02% | 5.88% | 6.17% | 9.28% | 4.01% | 4.17% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
FTTWX and FIRQX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTTWX и FIRQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор