PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSD с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSD с XTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both exchange-traded funds - FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton, while XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past 5 years, FTSD returned 2.46%/yr vs 10.99%/yr for XTAP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FTSD charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности FTSD и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTSD показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 10.96%.

FTSD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.31%
3 года*
4.98%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.05%

XTAP

1 день
-0.21%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.00%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSD и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		0.80%5.66%5.20%4.84%-3.13%-0.69%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.96%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Correlation

The correlation between FTSD and XTAP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с FTSD:
FTSD с USFRFTSD с SGOVFTSD с PULSFTSD с FLRTFTSD с SPIBFTSD с FXAIXFTSD с SCHO
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с SPMO

Доходность на риск

FTSD vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSD
Ранг доходности на риск FTSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSD c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSDXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
4.50

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
7.78

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

2.22

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.59

14.82

-5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.36

78.70

-40.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSD vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSD на текущий момент составляет 3.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTAP равному 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSD и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSDXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

4.50

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.76

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.80

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FTSD и XTAP

Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSDXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-22.13%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

-1.42%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.93%

-11.83%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.04%

-22.13%

+17.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.21%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-3.45%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.27%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSD и XTAP

Текущая волатильность для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) составляет 0.51%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что FTSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSDXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

1.10%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

3.16%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

4.70%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

14.54%

-12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.79%

14.41%

-12.62%

Сравнение комиссий FTSD и XTAP

FTSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSD и XTAP

Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		4.50%4.67%4.75%4.14%1.73%1.01%1.54%2.90%2.63%2.24%1.92%1.52%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTSD and XTAP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTAP has higher volatility (1.10%) compared to FTSD (0.51%). In terms of maximum drawdown, FTSD dropped -5.32% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.99% vs 2.46% for FTSD. On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.99% return vs 2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for XTAP.

FTSD has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.00% for XTAP.

FTSD is categorized as Mortgage Backed Securities, while XTAP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for FTSD and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSD и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор