Сравнение FTS.TO с TD.TO
FTS.TO (Fortis Inc.) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. FTS.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, FTS.TO returned 10.80%/yr vs 16.09%/yr for TD.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTS.TO и TD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTS.TO показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 28.85%. За последние 10 лет акции FTS.TO уступали акциям TD.TO по среднегодовой доходности: 10.80% против 16.09% соответственно.
FTS.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 10.80%
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам FTS.TO и TD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS.TO Fortis Inc. | 13.43% | 23.93% | 14.24% | 4.76% | -7.87% | 21.81% | 0.04% | 22.71% | 2.74% | 15.29% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
Correlation
The correlation between FTS.TO and TD.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between FTS.TO and TD.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTS.TO:
CA$40.48B
TD.TO:
CA$273.16B
FTS.TO:
CA$3.56
TD.TO:
CA$8.81
FTS.TO:
22.34
TD.TO:
18.62
FTS.TO:
3.25
TD.TO:
0.67
FTS.TO:
3.30
TD.TO:
2.47
FTS.TO:
1.78
TD.TO:
2.42
FTS.TO:
CA$12.21B
TD.TO:
CA$112.59B
FTS.TO:
CA$3.98B
TD.TO:
CA$59.48B
FTS.TO:
CA$5.87B
TD.TO:
CA$19.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTS.TO vs. TD.TO — Ранг доходности на риск
FTS.TO
TD.TO
Сравнение FTS.TO c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTS.TO | TD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.89 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 11.51 | -7.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 48.39 | -37.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTS.TO и TD.TO
Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -28.27%, что меньше максимальной просадки TD.TO в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и TD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTS.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.27% | -52.42% | +24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -6.68% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.97% | -15.04% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.01% | -26.06% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.27% | -35.80% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -7.29% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.59% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTS.TO и TD.TO
Fortis Inc. (FTS.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) имеют волатильность 4.96% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTS.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.14% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 11.73% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 15.16% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 17.17% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 19.29% | -2.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTS.TO и TD.TO
Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности TD.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS.TO Fortis Inc. | 3.18% | 3.48% | 3.99% | 4.19% | 4.01% | 3.36% | 3.73% | 3.39% | 3.79% | 3.52% | 3.68% | 3.73% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTS.TO и TD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTS.TO и TD.TO
FTS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
FTS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
FTS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 523.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
FTS.TO and TD.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и TD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор