PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTS.TO с QQC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTS.TO (Fortis Inc.) is a stock, while QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, FTS.TO returned 10.94%/yr vs 21.44%/yr for QQC.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FTS.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTS.TO показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью 22.09%.

FTS.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-1.21%
С начала года
9.34%
6 месяцев
9.72%
1 год
20.48%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.52%

QQC.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
10.83%
С начала года
22.09%
6 месяцев
18.58%
1 год
42.69%
3 года*
29.70%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS.TO и QQC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FTS.TO
Fortis Inc.		9.34%23.93%14.24%4.76%-7.87%12.75%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		22.09%15.38%35.73%51.73%-28.07%25.01%

Correlation

The correlation between FTS.TO and QQC.TO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2021 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between FTS.TO and QQC.TO has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Доходность на риск

FTS.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTS.TOQQC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.80

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.64

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.53

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

11.21

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTS.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS.TO на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа QQC.TO равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTS.TOQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.80

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.03

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.02

-0.37

Просадки

Сравнение просадок FTS.TO и QQC.TO

Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и QQC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-31.81%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-12.14%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.08%

-22.59%

+11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.01%

-31.81%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-0.46%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-8.05%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.82%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS.TO и QQC.TO

Fortis Inc. (FTS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.39%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

11.58%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

15.33%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

20.85%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

20.81%

-3.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS.TO и QQC.TO

Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности QQC.TO в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.30%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.32%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTS.TO and QQC.TO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и QQC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор