PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRFX с MWIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRFX с MWIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX).

FTRFX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRFX и MWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRFX и MWIGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		-1.00%7.28%1.02%4.23%-13.31%-0.47%9.19%9.42%0.42%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		-0.48%7.99%3.82%6.55%-13.01%-1.13%8.41%11.21%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, FTRFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у MWIGX с доходностью -0.48%.

FTRFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.53%
3 года*
2.86%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
1.92%

MWIGX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.76%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

Часто сравнивают с FTRFX:
FTRFX с FTBFXFTRFX с ABNDXFTRFX с LCTRXFTRFX с AAIIXFTRFX с FHYTXFTRFX с TGLMXFTRFX с BEARX
Часто сравнивают с MWIGX:
MWIGX с SWDA.LMWIGX с VFIDXMWIGX с AMFIXMWIGX с BCPIXMWIGX с MWESXMWIGX с MWLDXMWIGX с GUGAX

Сравнение комиссий FTRFX и MWIGX

FTRFX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.

MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund

Доходность на риск

FTRFX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRFX
Ранг доходности на риск FTRFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MWIGX
Ранг доходности на риск MWIGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWIGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWIGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWIGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRFX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRFXMWIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.38

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.07

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.24

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

8.14

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRFX vs. MWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRFX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа MWIGX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRFX и MWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRFXMWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.38

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.16

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.70

+0.31

Корреляция

Корреляция между FTRFX и MWIGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRFX и MWIGX

Дивидендная доходность FTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности MWIGX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		3.92%4.22%3.48%2.95%2.25%3.17%4.36%3.08%3.19%2.91%3.33%3.23%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		3.39%3.70%4.52%4.97%6.33%4.25%9.21%12.03%3.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTRFX и MWIGX

Максимальная просадка FTRFX за все время составила -17.95%, примерно равная максимальной просадке MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRFX и MWIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRFXMWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-18.32%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.35%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-18.32%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-1.73%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-4.54%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.65%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRFX и MWIGX

Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FTRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRFXMWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.26%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.04%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

3.48%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

4.91%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

4.78%

-0.02%