Сравнение FTNJ с CALI
FTNJ (Franklin New Jersey Municipal Income ETF) and CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) are both Municipal Bonds funds - FTNJ tracks the Actively Managed while CALI tracks the ICE AMT-Free California Municipal Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FTNJ charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for CALI.
Доходность
Сравнение доходности FTNJ и CALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNJ показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у CALI с доходностью 1.07%.
FTNJ
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTNJ и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 2.27% | 0.34% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 1.07% | 0.36% |
Correlation
The correlation between FTNJ and CALI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNJ vs. CALI — Ранг доходности на риск
FTNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CALI
Сравнение FTNJ c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin New Jersey Municipal Income ETF (FTNJ) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNJ | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNJ и CALI
Максимальная просадка FTNJ за все время составила -2.72%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNJ и CALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNJ | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.72% | -0.78% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.08% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNJ и CALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNJ | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 0.75% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 1.10% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 1.10% | +2.16% |
Сравнение комиссий FTNJ и CALI
FTNJ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNJ и CALI
Дивидендная доходность FTNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности CALI в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.52% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 1.97% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTNJ and CALI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for FTNJ.
CALI has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.97% for FTNJ.
FTNJ tracks Actively Managed, while CALI tracks ICE AMT-Free California Municipal Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FTNJ and 0.08% for CALI.
Подберите оптимальное распределение для FTNJ и CALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор