Сравнение FTMU с FGDL
FTMU (Franklin Municipal Income ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - FTMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). FTMU is actively managed, while FGDL is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FTMU charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности FTMU и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMU показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью -8.11%.
FTMU
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.31%
- 6 месяцев
- -13.95%
- С начала года
- -8.11%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMU и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMU Franklin Municipal Income ETF | 2.60% | -0.08% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -8.11% | 4.96% |
Correlation
The correlation between FTMU and FGDL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMU vs. FGDL — Ранг доходности на риск
FTMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FGDL
Сравнение FTMU c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Municipal Income ETF (FTMU) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMU | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMU и FGDL
Максимальная просадка FTMU за все время составила -3.07%, что меньше максимальной просадки FGDL в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMU и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMU | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.07% | -26.58% | +23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -26.58% | +25.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -4.41% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMU и FGDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMU | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 28.20% | -24.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 19.41% | -15.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 19.41% | -15.84% |
Сравнение комиссий FTMU и FGDL
FTMU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMU и FGDL
Дивидендная доходность FTMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% |
FTMU Franklin Municipal Income ETF | 2.74% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
FTMU and FGDL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FTMU.
FTMU has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.00% for FGDL.
FTMU is categorized as Municipal Bonds, while FGDL is Gold. Their fees differ too: 0.30% for FTMU and 0.15% for FGDL.
Подберите оптимальное распределение для FTMU и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор