Сравнение FTMS с OVM
FTMS (Franklin Short-Term Municipal Income ETF) and OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FTMS charges 0.21%/yr vs 0.82%/yr for OVM.
Доходность
Сравнение доходности FTMS и OVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 3.62%.
FTMS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMS и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF | 1.57% | 0.47% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 3.62% | 0.38% |
Correlation
The correlation between FTMS and OVM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMS vs. OVM — Ранг доходности на риск
FTMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OVM
Сравнение FTMS c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short-Term Municipal Income ETF (FTMS) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMS | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMS и OVM
Максимальная просадка FTMS за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMS и OVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMS | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.24% | -15.58% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.80% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -3.95% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMS и OVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMS | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 4.30% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 5.42% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.69% | 6.51% | -4.82% |
Сравнение комиссий FTMS и OVM
FTMS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMS и OVM
Дивидендная доходность FTMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности OVM в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF | 2.24% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 5.29% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
FTMS and OVM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMS is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.
OVM has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 2.24% for FTMS.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.21% for FTMS and 0.82% for OVM.
Подберите оптимальное распределение для FTMS и OVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор