Сравнение FTMS с FGDL
FTMS (Franklin Short-Term Municipal Income ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - FTMS is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). FTMS is actively managed, while FGDL is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FTMS charges 0.21%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности FTMS и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMS показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью -8.11%.
FTMS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.31%
- 6 месяцев
- -13.95%
- С начала года
- -8.11%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMS и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF | 1.57% | 0.47% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -8.11% | 4.96% |
Correlation
The correlation between FTMS and FGDL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMS vs. FGDL — Ранг доходности на риск
FTMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FGDL
Сравнение FTMS c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short-Term Municipal Income ETF (FTMS) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMS | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMS и FGDL
Максимальная просадка FTMS за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки FGDL в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMS и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMS | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.24% | -26.58% | +25.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -26.58% | +26.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -4.41% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMS и FGDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMS | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 28.20% | -26.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 19.41% | -17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.69% | 19.41% | -17.72% |
Сравнение комиссий FTMS и FGDL
FTMS берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMS и FGDL
Дивидендная доходность FTMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% |
FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF | 2.24% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
FTMS and FGDL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for FTMS.
FTMS has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for FGDL.
FTMS is categorized as Municipal Bonds, while FGDL is Gold. Their fees differ too: 0.21% for FTMS and 0.15% for FGDL.
Подберите оптимальное распределение для FTMS и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор