PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMKX с JEMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTMKX с JEMSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FTMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M) and JEMSX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FTMKX returned 12.26%/yr vs 11.60%/yr for JEMSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FTMKX charges 1.61%/yr vs 0.99%/yr for JEMSX.

Доходность

Сравнение доходности FTMKX и JEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTMKX показывает доходность 29.38%, а JEMSX немного выше – 30.43%. За последние 10 лет акции FTMKX превзошли акции JEMSX по среднегодовой доходности: 12.26% против 11.60% соответственно.

FTMKX

1 день
-1.56%
1 месяц
4.51%
С начала года
29.38%
6 месяцев
31.75%
1 год
61.27%
3 года*
27.13%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.26%

JEMSX

1 день
-1.06%
1 месяц
2.90%
С начала года
30.43%
6 месяцев
33.41%
1 год
60.96%
3 года*
25.06%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTMKX и JEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		29.38%39.38%8.73%7.84%-20.29%-3.19%29.65%28.95%-18.56%46.33%
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		30.43%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-16.02%42.49%

Correlation

The correlation between FTMKX and JEMSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2004 г.

0.93

The correlation between FTMKX and JEMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с FTMKX:
FTMKX с DEMCXFTMKX с FGKPXFTMKX с EMFFTMKX с FBGRXFTMKX с FSKAXFTMKX с FEDDXFTMKX с FEDTX
Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с DEMCXJEMSX с SIVLXJEMSX с BBCPXJEMSX с PZIEXJEMSX с FEDDX

Доходность на риск

FTMKX vs. JEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMKX
Ранг доходности на риск FTMKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMKX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMKX c JEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMKXJEMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
3.23

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
3.99

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.58

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

4.99

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

20.86

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMKX vs. JEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMKX на текущий момент составляет 3.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMSX равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMKX и JEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMKXJEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

3.23

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.29

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.31

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FTMKX и JEMSX

Максимальная просадка FTMKX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки JEMSX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMKX и JEMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTMKXJEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.17%

-62.07%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.57%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-15.10%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.72%

-44.92%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-49.59%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-1.93%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-21.68%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.00%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMKX и JEMSX

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеют волатильность 8.33% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTMKXJEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

8.16%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.64%

16.32%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

19.45%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

19.25%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

19.44%

-0.61%

Сравнение комиссий FTMKX и JEMSX

FTMKX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии JEMSX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMKX и JEMSX

Дивидендная доходность FTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности JEMSX в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		0.80%1.04%0.78%0.98%0.47%4.58%1.62%10.48%0.00%0.08%0.00%0.00%
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		0.96%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%

Часто задаваемые вопросы

FTMKX and JEMSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTMKX has higher volatility (8.33%) compared to JEMSX (8.16%). In terms of maximum drawdown, FTMKX dropped -70.17% vs JEMSX's -62.07%.

FTMKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTMKX и JEMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор