Сравнение FTMA с FMUN
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) are both Municipal Bonds funds. FTMA is passively managed, while FMUN is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTMA charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for FMUN.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и FMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у FMUN с доходностью 1.63%.
FTMA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMA и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.11% | 0.43% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.63% | 0.53% |
Correlation
The correlation between FTMA and FMUN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMA vs. FMUN — Ранг доходности на риск
FTMA
FMUN
Сравнение FTMA c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMA | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FTMA и FMUN
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и FMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -3.21% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.72% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.82% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и FMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 3.12% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 4.06% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 4.06% | -0.55% |
Сравнение комиссий FTMA и FMUN
FTMA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и FMUN
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности FMUN в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.29% | 2.41% |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.96% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and FMUN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for FTMA.
FMUN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.96% for FTMA.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for FTMA and 0.05% for FMUN.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и FMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор