PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLSX с PACJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTLSX с PACJX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTLSX (Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund) and PACJX (Putnam Retirement Advantage 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FTLSX returned 3.53%/yr vs 12.10%/yr for PACJX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTLSX charges 0.00%/yr vs 0.45%/yr for PACJX.

Доходность

Сравнение доходности FTLSX и PACJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) и Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLSX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у PACJX с доходностью 11.16%.

FTLSX

1 день
0.28%
1 месяц
1.89%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.44%
1 год
12.01%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

PACJX

1 день
0.35%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.16%
6 месяцев
12.06%
1 год
26.86%
3 года*
21.74%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLSX и PACJX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund		5.19%10.31%4.72%8.60%-11.33%3.30%8.72%
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		11.16%19.51%15.39%30.61%-17.58%19.58%15.82%

Correlation

The correlation between FTLSX and PACJX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.69

The correlation between FTLSX and PACJX shifts across timeframes, from 0.67 (5 years) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund

Часто сравнивают с FTLSX:
FTLSX с FXAIXFTLSX с VDCFTLSX с USMVFTLSX с TBLAXFTLSX с PLWIXFTLSX с TCLTXFTLSX с TCLEX
Часто сравнивают с PACJX:
PACJX с SPYPACJX с SSSYXPACJX с PSDYXPACJX с FFGZXPACJX с FRHMXPACJX с LTFIXPACJX с PEIYX

Доходность на риск

FTLSX vs. PACJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLSX
Ранг доходности на риск FTLSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PACJX
Ранг доходности на риск PACJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACJX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACJX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACJX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACJX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACJX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLSX c PACJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) и Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSXPACJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.51

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
3.49

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.46

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.40

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

15.45

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLSX vs. PACJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLSX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PACJX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLSX и PACJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSXPACJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.77

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FTLSX и PACJX

Максимальная просадка FTLSX за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки PACJX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLSX и PACJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLSXPACJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-32.14%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-8.03%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.83%

-15.69%

+10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.74%

-24.11%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-5.43%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.76%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLSX и PACJX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) составляет 1.79%, в то время как у Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что FTLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLSXPACJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.93%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

8.45%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

10.88%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

15.05%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

17.91%

-13.13%

Сравнение комиссий FTLSX и PACJX

FTLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PACJX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLSX и PACJX

Дивидендная доходность FTLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности PACJX в 8.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund		3.53%3.68%3.37%3.19%5.28%4.91%3.06%4.44%4.26%1.97%
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		8.95%9.94%6.26%4.56%9.65%17.43%1.94%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTLSX and PACJX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PACJX has higher volatility (2.93%) compared to FTLSX (1.79%). In terms of maximum drawdown, FTLSX dropped -15.74% vs PACJX's -32.14%.

FTLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLSX и PACJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор