PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHMX с NMPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHMX с NMPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) and NMPAX (Columbia Mid Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, FTHMX returned 28.67% vs 25.56% for NMPAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FTHMX charges 0.83%/yr vs 0.20%/yr for NMPAX.

Доходность

Сравнение доходности FTHMX и NMPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) и Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHMX показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у NMPAX с доходностью 14.02%.

FTHMX

1 день
0.37%
1 месяц
1.73%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.05%
1 год
28.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NMPAX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.53%
С начала года
14.02%
6 месяцев
13.69%
1 год
25.56%
3 года*
15.92%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHMX и NMPAX

2026 (YTD)202520242023
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		15.26%12.89%12.48%11.60%
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund		14.02%7.23%13.67%13.20%

Correlation

The correlation between FTHMX and NMPAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.94

The correlation between FTHMX and NMPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Columbia Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с FTXFXFTHMX с DDDIXFTHMX с BTMFXFTHMX с FMCSXFTHMX с DSMFXFTHMX с FZFLXFTHMX с BIGTX
Часто сравнивают с NMPAX:
NMPAX с VOONMPAX с PFSLXNMPAX с LBSAXNMPAX с VEMPXNMPAX с BIGTXNMPAX с FZFLXNMPAX с TARKX

Доходность на риск

FTHMX vs. NMPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NMPAX
Ранг доходности на риск NMPAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMPAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMPAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMPAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMPAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMPAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHMX c NMPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) и Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHMXNMPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.64

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.40

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.87

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

10.50

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHMX vs. NMPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHMX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа NMPAX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHMX и NMPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHMXNMPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.64

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.44

+0.88

Просадки

Сравнение просадок FTHMX и NMPAX

Максимальная просадка FTHMX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки NMPAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHMX и NMPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHMXNMPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-54.31%

+33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-8.84%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-7.72%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.41%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHMX и NMPAX

Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) составляет 3.40%, в то время как у Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FTHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHMXNMPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.38%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

11.35%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

15.51%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

19.71%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

21.12%

-5.70%

Сравнение комиссий FTHMX и NMPAX

FTHMX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии NMPAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHMX и NMPAX

Дивидендная доходность FTHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности NMPAX в 8.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.28%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund		8.19%9.34%11.35%7.97%11.65%18.03%5.96%5.70%10.06%7.66%7.97%10.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FTHMX and NMPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NMPAX has higher volatility (4.38%) compared to FTHMX (3.40%). In terms of maximum drawdown, FTHMX dropped -20.45% vs NMPAX's -54.31%.

FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHMX и NMPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор