PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTGU.DE с USUE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGU.DE с USUE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FTGU.DE (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD) and USUE.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - FTGU.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index while USUE.DE tracks the MSCI USA Select Factor Mix. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTGU.DE returned 11.49%/yr vs 11.35%/yr for USUE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FTGU.DE charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for USUE.DE.

Доходность

Сравнение доходности FTGU.DE и USUE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTGU.DE показывает доходность 16.48%, а USUE.DE немного ниже – 16.26%.

FTGU.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
11.47%
С начала года
16.48%
1 год
24.72%
3 года*
16.45%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

USUE.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
11.73%
С начала года
16.26%
1 год
23.76%
3 года*
16.55%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGU.DE и USUE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTGU.DE
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD		16.48%2.82%23.34%10.92%-7.47%38.46%2.87%29.47%-9.76%
USUE.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc		16.26%0.99%25.07%12.96%-8.61%35.62%-6.54%32.71%-12.55%

Correlation

The correlation between FTGU.DE and USUE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between FTGU.DE and USUE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с FTGU.DE:
FTGU.DE с FTGG.DEFTGU.DE с DELG.DEFTGU.DE с 36B6.DEFTGU.DE с 3SUR.DEFTGU.DE с 4UBI.DEFTGU.DE с 5HEE.DEFTGU.DE с 6PSE.DE
Часто сравнивают с USUE.DE:
USUE.DE с DYNFUSUE.DE с EL4I.DEUSUE.DE с ACU2.DEUSUE.DE с MIVU.DEUSUE.DE с SLUS.DEUSUE.DE с SADU.DEUSUE.DE с V3YA.DE

Доходность на риск

FTGU.DE vs. USUE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGU.DE
Ранг доходности на риск FTGU.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGU.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGU.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGU.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGU.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGU.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USUE.DE
Ранг доходности на риск USUE.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USUE.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USUE.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USUE.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USUE.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USUE.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGU.DE c USUE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTGU.DEUSUE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.14

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.05

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.66

4.84

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.21

16.28

+0.93

FTGU.DE vs. USUE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGU.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USUE.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGU.DE и USUE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTGU.DE и USUE.DE

Максимальная просадка FTGU.DE за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки USUE.DE в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGU.DE и USUE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGU.DEUSUE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-39.26%

-60.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-4.89%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-20.79%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-20.79%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-1.68%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.58%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.46%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGU.DE и USUE.DE

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что FTGU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USUE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGU.DEUSUE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.24%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

7.84%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

11.23%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

14.46%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

132,503.00%

16.87%

+132,486.13%

Сравнение комиссий FTGU.DE и USUE.DE

FTGU.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USUE.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGU.DE и USUE.DE

Ни FTGU.DE, ни USUE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTGU.DE and USUE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USUE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USUE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for FTGU.DE.

FTGU.DE tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index, while USUE.DE tracks MSCI USA Select Factor Mix. They also come from different issuers: First Trust and UBS. Their fees differ too: 0.65% for FTGU.DE and 0.25% for USUE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGU.DE и USUE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор