PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGU.DE с UIMP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTGU.DE и UIMP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGU.DE показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у UIMP.DE с доходностью 14.19%.


FTGU.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
11.47%
С начала года
16.48%
1 год
24.72%
3 года*
16.45%
5 лет*
11.49%
10 лет*

UIMP.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
11.35%
С начала года
14.19%
1 год
21.26%
3 года*
15.11%
5 лет*
11.01%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGU.DE и UIMP.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGU.DE
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD
16.48%2.82%23.34%10.92%-7.47%38.46%2.87%29.47%-6.78%7.36%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
14.19%-1.33%25.94%27.84%-21.40%43.23%10.69%33.09%0.15%6.20%

Correlation

The correlation between FTGU.DE and UIMP.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2017 г.

0.87

The correlation between FTGU.DE and UIMP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

FTGU.DE vs. UIMP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGU.DE
Ранг доходности на риск FTGU.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGU.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGU.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGU.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGU.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGU.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина

UIMP.DE
Ранг доходности на риск UIMP.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMP.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMP.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMP.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMP.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGU.DE c UIMP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FTGU.DEUIMP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.66

2.25

+4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.21

7.16

+10.05

FTGU.DE vs. UIMP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGU.DE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа UIMP.DE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGU.DE и UIMP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTGU.DE и UIMP.DE

Максимальная просадка FTGU.DE за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки UIMP.DE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGU.DE и UIMP.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTGU.DEUIMP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-33.37%

-66.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-9.42%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-24.74%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-24.74%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-3.79%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-8.04%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.96%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGU.DE и UIMP.DE

Текущая волатильность для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) составляет 3.74%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что FTGU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTGU.DEUIMP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.57%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

10.31%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

13.93%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

16.65%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

132,503.00%

16.87%

+132,486.13%

Сравнение комиссий FTGU.DE и UIMP.DE

FTGU.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UIMP.DE в 0.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGU.DE и UIMP.DE

FTGU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGU.DE
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
0.42%0.82%0.70%0.75%0.92%0.62%0.90%0.97%1.03%1.25%1.26%1.25%

Часто задаваемые вопросы


FTGU.DE and UIMP.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMP.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMP.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.65% for FTGU.DE.

FTGU.DE tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index, while UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: First Trust and UBS. Their fees differ too: 0.65% for FTGU.DE and 0.22% for UIMP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGU.DE и UIMP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор