PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTFX.L с FLXK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTFX.L с FLXK.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FTFX.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)) and FLXK.L (Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FTFX.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index, while FLXK.L is a South Korea Equities fund tracking the FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, FTFX.L returned 5.92%/yr vs 15.20%/yr for FLXK.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FTFX.L charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for FLXK.L.

Доходность

Сравнение доходности FTFX.L и FLXK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTFX.L показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у FLXK.L с доходностью 71.91%.

FTFX.L

1 день
0.26%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
5.89%
С начала года
6.72%
1 год
9.83%
3 года*
6.78%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—

FLXK.L

1 день
-2.04%
1 месяц
-22.39%
6 месяцев
50.11%
С начала года
71.91%
1 год
137.12%
3 года*
38.47%
5 лет*
15.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTFX.L и FLXK.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTFX.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)		6.72%8.14%7.93%9.97%-1.13%-3.43%0.33%2.50%
FLXK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)		71.91%94.79%-21.63%20.77%-28.01%-6.85%47.31%13.27%

Correlation

The correlation between FTFX.L and FLXK.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.22

The correlation between FTFX.L and FLXK.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)

Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FTFX.L:
FTFX.L с BLOK.LFTFX.L с CIBR.LFTFX.L с FDNU.LFTFX.L с FBT.LFTFX.L с FDN.LFTFX.L с FEXU.LFTFX.L с FPX.L
Часто сравнивают с FLXK.L:
FLXK.L с FLES.LFLXK.L с SPXS.LFLXK.L с WNRG.LFLXK.L с FREM.LFLXK.L с G500.LFLXK.L с HKOD.LFLXK.L с KSTR.L

Доходность на риск

FTFX.L vs. FLXK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTFX.L
Ранг доходности на риск FTFX.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFX.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFX.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFX.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFX.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FLXK.L
Ранг доходности на риск FLXK.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTFX.L c FLXK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTFX.LFLXK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.02

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.21

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

5.32

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

17.39

-7.37

FTFX.L vs. FLXK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTFX.L на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа FLXK.L равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFX.L и FLXK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTFX.L и FLXK.L

Максимальная просадка FTFX.L за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки FLXK.L в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFX.L и FLXK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTFX.LFLXK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.13%

-49.43%

+41.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-25.64%

+22.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.92%

-28.54%

+21.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.92%

-47.00%

+40.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.64%

+25.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-20.23%

+18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

7.86%

-6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FTFX.L и FLXK.L

Текущая волатильность для First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) составляет 1.12%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что FTFX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTFX.LFLXK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

18.88%

-17.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

41.57%

-37.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

45.12%

-38.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

29.63%

-22.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

29.60%

-23.42%

Сравнение комиссий FTFX.L и FLXK.L

FTFX.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLXK.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFX.L и FLXK.L

Ни FTFX.L, ни FLXK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTFX.L and FLXK.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for FTFX.L.

FTFX.L is categorized as Currency, while FLXK.L is South Korea Equities. FTFX.L tracks Bloomberg G10 Carry Index, while FLXK.L tracks FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). They also come from different issuers: First Trust and Franklin. Their fees differ too: 0.75% for FTFX.L and 0.09% for FLXK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTFX.L и FLXK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор