PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEU.L с XSX6.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEU.L с XSX6.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) and XSX6.L (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds - FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while XSX6.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTEU.L returned 10.57%/yr vs 8.69%/yr for XSX6.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FTEU.L charges 0.80%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.L.

Доходность

Сравнение доходности FTEU.L и XSX6.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTEU.L торгуется в USD, в то время как XSX6.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSX6.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTEU.L показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у XSX6.L с доходностью 6.25%.

FTEU.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.03%
С начала года
12.33%
6 месяцев
16.15%
1 год
31.20%
3 года*
25.79%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

XSX6.L

1 день
0.51%
1 месяц
2.35%
С начала года
6.25%
6 месяцев
9.64%
1 год
18.26%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEU.L и XSX6.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.33%57.74%2.77%16.49%-18.83%11.78%5.07%20.55%-19.61%35.90%
XSX6.L
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C		6.25%35.89%2.04%19.16%-15.14%15.74%6.98%25.35%-15.01%26.26%

Correlation

The correlation between FTEU.L and XSX6.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2016 г.

0.85

The correlation between FTEU.L and XSX6.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEU.L и XSX6.L

Секторы
FTEU.L
XSX6.L

Промышленность

27.4%
20.5%

Энергетика

10.8%
5.8%

Финансовые услуги

10.6%
24.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.9%

Коммунальные услуги

8.3%
4.7%

Сырьевые материалы

7.5%
5.0%

Недвижимость

6.0%
1.3%

Технологии

6.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.5%

Здравоохранение

5.2%
12.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.0%

Промышленность

FTEU.L
27.4%
XSX6.L
20.5%

Энергетика

FTEU.L
10.8%
XSX6.L
5.8%

Финансовые услуги

FTEU.L
10.6%
XSX6.L
24.2%

Потребительский циклический сектор

FTEU.L
9.2%
XSX6.L
6.9%

Коммунальные услуги

FTEU.L
8.3%
XSX6.L
4.7%

Сырьевые материалы

FTEU.L
7.5%
XSX6.L
5.0%

Недвижимость

FTEU.L
6.0%
XSX6.L
1.3%

Технологии

FTEU.L
6.0%
XSX6.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

FTEU.L
5.3%
XSX6.L
7.5%

Здравоохранение

FTEU.L
5.2%
XSX6.L
12.8%

Коммуникационные услуги

FTEU.L
3.7%
XSX6.L
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L
Часто сравнивают с XSX6.L:
XSX6.L с MEUD.LXSX6.L с CS51.LXSX6.L с VOOXSX6.L с SUSW.LXSX6.L с VUAA.DEXSX6.L с VEAXSX6.L с VWRA.L

Доходность на риск

FTEU.L vs. XSX6.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.L
Ранг доходности на риск XSX6.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEU.L c XSX6.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEU.LXSX6.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.26

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.86

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.57

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

5.63

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEU.L vs. XSX6.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEU.L на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа XSX6.L равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEU.L и XSX6.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEU.LXSX6.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.26

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

0.00

Просадки

Сравнение просадок FTEU.L и XSX6.L

Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки XSX6.L в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и XSX6.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTEU.LXSX6.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-35.93%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.55%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-14.22%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-32.49%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.76%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-7.83%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.24%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEU.L и XSX6.L

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FTEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTEU.LXSX6.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.76%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

11.90%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

14.45%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

17.47%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

17.65%

+2.21%

Сравнение комиссий FTEU.L и XSX6.L

FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XSX6.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEU.L и XSX6.L

Ни FTEU.L, ни XSX6.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTEU.L and XSX6.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX6.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX6.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while XSX6.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.80% for FTEU.L and 0.20% for XSX6.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEU.L и XSX6.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор