PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEU.L с IAEX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEU.L с IAEX.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) and IAEX.L (iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IAEX.L tracks the Euronext AEX All Share TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTEU.L returned 11.86%/yr vs 11.40%/yr for IAEX.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTEU.L charges 0.80%/yr vs 0.30%/yr for IAEX.L.

Доходность

Сравнение доходности FTEU.L и IAEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTEU.L торгуется в USD, в то время как IAEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTEU.L показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у IAEX.L с доходностью 8.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTEU.L имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции IAEX.L немного отстают с 11.40%.

FTEU.L

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.07%
С начала года
11.15%
6 месяцев
14.93%
1 год
29.81%
3 года*
25.35%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.86%

IAEX.L

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.50%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.95%
1 год
15.76%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEU.L и IAEX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		11.15%57.74%2.77%16.49%-18.83%11.78%5.07%20.56%-19.34%35.42%
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)		8.83%24.91%6.79%20.13%-16.30%19.90%14.37%26.54%-12.97%32.32%

Correlation

The correlation between FTEU.L and IAEX.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2014 г.

0.77

The correlation between FTEU.L and IAEX.L shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTEU.L и IAEX.L

Секторы
FTEU.L
IAEX.L

Промышленность

27.4%
8.3%

Энергетика

10.8%
13.5%

Финансовые услуги

10.6%
15.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.0%

Коммунальные услуги

8.3%

-

Сырьевые материалы

7.5%
5.9%

Недвижимость

6.0%
0.5%

Технологии

6.0%
27.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
18.4%

Здравоохранение

5.2%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.2%

Промышленность

FTEU.L
27.4%
IAEX.L
8.3%

Энергетика

FTEU.L
10.8%
IAEX.L
13.5%

Финансовые услуги

FTEU.L
10.6%
IAEX.L
15.3%

Потребительский циклический сектор

FTEU.L
9.2%
IAEX.L
5.0%

Коммунальные услуги

FTEU.L
8.3%
IAEX.L

-

Сырьевые материалы

FTEU.L
7.5%
IAEX.L
5.9%

Недвижимость

FTEU.L
6.0%
IAEX.L
0.5%

Технологии

FTEU.L
6.0%
IAEX.L
27.1%

Потребительский защитный сектор

FTEU.L
5.3%
IAEX.L
18.4%

Здравоохранение

FTEU.L
5.2%
IAEX.L
1.9%

Коммуникационные услуги

FTEU.L
3.7%
IAEX.L
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с EEIP.LFTEU.L с LCPE.L
Часто сравнивают с IAEX.L:
IAEX.L с CSPX.LIAEX.L с CNDX.LIAEX.L с ^GSPCIAEX.L с VOOIAEX.L с VGTIAEX.L с VUSA.LIAEX.L с IUSA.L

Доходность на риск

FTEU.L vs. IAEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IAEX.L
Ранг доходности на риск IAEX.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAEX.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAEX.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAEX.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAEX.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAEX.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEU.L c IAEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEU.LIAEX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.08

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.60

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.67

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

5.15

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEU.L vs. IAEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEU.L на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа IAEX.L равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEU.L и IAEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEU.LIAEX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.08

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.09

+0.50

Просадки

Сравнение просадок FTEU.L и IAEX.L

Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.62%, что меньше максимальной просадки IAEX.L в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и IAEX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTEU.LIAEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.62%

-74.16%

+27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-9.40%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-14.34%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-34.46%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.62%

-36.46%

-10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-1.78%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-27.27%

+17.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.05%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEU.L и IAEX.L

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FTEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTEU.LIAEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.90%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

11.82%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

14.52%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

18.42%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

18.49%

+1.86%

Сравнение комиссий FTEU.L и IAEX.L

FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IAEX.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEU.L и IAEX.L

FTEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)		1.84%2.03%2.16%2.09%2.20%1.57%1.41%2.89%3.11%2.70%2.73%2.85%

Часто задаваемые вопросы

FTEU.L and IAEX.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAEX.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAEX.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IAEX.L tracks Euronext AEX All Share TR EUR. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FTEU.L and 0.30% for IAEX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEU.L и IAEX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор