Сравнение FTEU.L с FEXD.L
FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) and FEXD.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B) are both exchange-traded funds - FTEU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while FEXD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. FTEU.L charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for FEXD.L.
Доходность
Сравнение доходности FTEU.L и FEXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTEU.L торгуется в USD, в то время как FEXD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEXD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
FTEU.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 25.35%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.86%
FEXD.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTEU.L vs. FEXD.L — Ранг доходности на риск
FTEU.L
FEXD.L
Сравнение FTEU.L c FEXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTEU.L | FEXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTEU.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FTEU.L и FEXD.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTEU.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.62% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEU.L и FEXD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTEU.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | — | — |
Сравнение комиссий FTEU.L и FEXD.L
FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FEXD.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEU.L и FEXD.L
Ни FTEU.L, ни FEXD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, FEXD.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEXD.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.
FTEU.L is categorized as Europe Equities, while FEXD.L is Large Cap Blend Equities. FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while FEXD.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.80% for FTEU.L and 0.75% for FEXD.L.
Подберите оптимальное распределение для FTEU.L и FEXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор