PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEU.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEU.L с CMB1.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTEU.L returned 12.52%/yr vs 17.43%/yr for CMB1.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTEU.L charges 0.80%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности FTEU.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTEU.L торгуется в USD, в то время как CMB1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMB1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTEU.L показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции FTEU.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 12.52% против 17.43% соответственно.

FTEU.L

1 день
-0.85%
1 месяц
-2.52%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.76%
1 год
28.16%
3 года*
24.31%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.52%

CMB1.L

1 день
0.24%
1 месяц
1.34%
С начала года
14.71%
6 месяцев
14.94%
1 год
33.72%
3 года*
31.39%
5 лет*
19.38%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEU.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		9.47%57.74%2.77%16.49%-18.83%11.78%5.07%20.56%-19.34%35.42%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		14.71%54.68%11.37%37.57%-13.87%17.22%4.63%29.84%-18.67%34.14%

Correlation

The correlation between FTEU.L and CMB1.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г.

0.79

The correlation between FTEU.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEU.L и CMB1.L

Секторы
FTEU.L
CMB1.L

Промышленность

28.2%
11.1%

Финансовые услуги

11.2%
47.2%

Энергетика

9.8%
7.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.2%

Коммунальные услуги

8.0%
15.3%

Сырьевые материалы

7.4%
0.5%

Технологии

6.9%
6.0%

Недвижимость

5.6%
0.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
0.4%

Здравоохранение

5.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.8%

Промышленность

FTEU.L
28.2%
CMB1.L
11.1%

Финансовые услуги

FTEU.L
11.2%
CMB1.L
47.2%

Энергетика

FTEU.L
9.8%
CMB1.L
7.2%

Потребительский циклический сектор

FTEU.L
9.1%
CMB1.L
9.2%

Коммунальные услуги

FTEU.L
8.0%
CMB1.L
15.3%

Сырьевые материалы

FTEU.L
7.4%
CMB1.L
0.5%

Технологии

FTEU.L
6.9%
CMB1.L
6.0%

Недвижимость

FTEU.L
5.6%
CMB1.L
0.3%

Потребительский защитный сектор

FTEU.L
5.2%
CMB1.L
0.4%

Здравоохранение

FTEU.L
5.0%
CMB1.L
1.1%

Коммуникационные услуги

FTEU.L
3.6%
CMB1.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDN.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

FTEU.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEU.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTEU.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.96

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.71

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.98

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

10.46

-2.01

FTEU.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEU.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMB1.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEU.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTEU.L и CMB1.L

Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.62%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -57.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTEU.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.62%

-57.87%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.25%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-17.48%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-35.65%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.62%

-41.93%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-3.21%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-19.32%

+9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.21%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEU.L и CMB1.L

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) составляет 4.23%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что FTEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTEU.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.68%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

14.15%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

17.09%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

21.22%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

22.24%

-2.02%

Сравнение комиссий FTEU.L и CMB1.L

FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEU.L и CMB1.L

Ни FTEU.L, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTEU.L and CMB1.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMB1.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMB1.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FTEU.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEU.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор