Сравнение FTCS.L с SMH.L
FTCS.L (First Trust Capital Strength UCITS ETF Class A USD (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FTCS.L is a US Equities fund tracking the The Capital Strength Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTCS.L returned 5.89%/yr vs 34.15%/yr for SMH.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FTCS.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности FTCS.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCS.L показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
FTCS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.90%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 5.25%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCS.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Class A USD (Acc) | 5.25% | 6.62% | 11.16% | 8.19% | -10.23% | 25.79% | 2.52% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
Correlation
The correlation between FTCS.L and SMH.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between FTCS.L and SMH.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCS.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
FTCS.L
SMH.L
Сравнение FTCS.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTCS.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTCS.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 6.75 | -5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 24.23 | -22.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTCS.L и SMH.L
Максимальная просадка FTCS.L за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCS.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -45.38% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -16.68% | +8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -36.25% | +23.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -45.38% | +24.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -16.68% | +14.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -11.13% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.66% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS.L и SMH.L
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTCS.L) составляет 4.11%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что FTCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCS.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 16.02% | -11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 30.92% | -22.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 37.05% | -25.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 33.59% | -19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 32.96% | -15.31% |
Сравнение комиссий FTCS.L и SMH.L
FTCS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS.L и SMH.L
Ни FTCS.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FTCS.L and SMH.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTCS.L.
FTCS.L is categorized as US Equities, while SMH.L is Semiconductors. FTCS.L tracks The Capital Strength Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for FTCS.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для FTCS.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор