Сравнение FTCE с AFOS
FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCE charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности FTCE и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCE показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 30.38%.
FTCE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 30.38%
- 6 месяцев
- 28.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCE и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 8.46% | 15.39% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 30.38% | 37.10% |
Correlation
The correlation between FTCE and AFOS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCE vs. AFOS — Ранг доходности на риск
FTCE
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTCE c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTCE | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTCE и AFOS
Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -11.52% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -4.68% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -1.43% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCE и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 21.51% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 21.51% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 21.51% | -4.63% |
Сравнение комиссий FTCE и AFOS
FTCE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCE и AFOS
Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% |
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 0.83% | 0.96% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
FTCE and AFOS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FTCE.
FTCE has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: First Trust and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для FTCE и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор