Сравнение FTCE с AFOS
FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCE charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности FTCE и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCE показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
FTCE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 9.77%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCE и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 13.44% | 14.23% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between FTCE and AFOS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCE vs. AFOS — Ранг доходности на риск
FTCE
AFOS
Сравнение FTCE c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCE | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 4.35 | -2.90 |
Просадки
Сравнение просадок FTCE и AFOS
Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -11.52% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.29% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -1.37% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCE и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 20.19% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 20.19% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 20.19% | -3.43% |
Сравнение комиссий FTCE и AFOS
FTCE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCE и AFOS
Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% |
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 0.80% | 0.96% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
FTCE and AFOS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FTCE.
FTCE has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: First Trust and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для FTCE и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор