Сравнение FTAEX с SWRLX
FTAEX (Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class A) and SWRLX (Touchstone International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FTAEX returned 10.58%/yr vs 10.62%/yr for SWRLX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FTAEX charges 1.30%/yr vs 1.37%/yr for SWRLX.
Доходность
Сравнение доходности FTAEX и SWRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTAEX показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 20.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTAEX имеют среднегодовую доходность 10.58%, а акции SWRLX немного впереди с 10.62%.
FTAEX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.58%
SWRLX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 25.12%
- 1 год
- 47.95%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам FTAEX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAEX Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class A | 13.78% | 32.14% | 6.13% | 16.06% | -17.29% | 10.83% | 17.73% | 27.22% | -15.40% | 30.10% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 20.95% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Correlation
The correlation between FTAEX and SWRLX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2007 г. | 0.92 |
The correlation between FTAEX and SWRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTAEX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
FTAEX
SWRLX
Сравнение FTAEX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class A (FTAEX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAEX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.64 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.29 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 16.08 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAEX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 3.46 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FTAEX и SWRLX
Максимальная просадка FTAEX за все время составила -62.01%, примерно равная максимальной просадке SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAEX и SWRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTAEX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.01% | -59.44% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -11.49% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | -14.08% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -34.19% | +4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.40% | -35.95% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.02% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -11.62% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.06% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAEX и SWRLX
Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class A (FTAEX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Touchstone International Equity Fund (SWRLX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что FTAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTAEX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.81% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 11.79% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 14.25% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.38% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.85% | +0.01% |
Сравнение комиссий FTAEX и SWRLX
FTAEX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAEX и SWRLX
Дивидендная доходность FTAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SWRLX в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAEX Fidelity Advisor Total International Equity Fund Class A | 0.69% | 0.79% | 1.12% | 1.08% | 0.89% | 8.40% | 2.27% | 1.43% | 0.65% | 4.07% | 1.12% | 0.80% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.31% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
FTAEX and SWRLX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAEX has higher volatility (5.54%) compared to SWRLX (4.81%). In terms of maximum drawdown, FTAEX dropped -62.01% vs SWRLX's -59.44%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTAEX и SWRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор