PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAD.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAD.L с JRDE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTAD.L (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - FTAD.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTAD.L returned 14.06%/yr vs 13.08%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FTAD.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности FTAD.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAD.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTAD.L торгуется в GBP, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTAD.L показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 6.47%.

FTAD.L

1 день
0.14%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.88%
6 месяцев
8.64%
1 год
20.19%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

JRDE.L

1 день
0.48%
1 месяц
3.35%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.47%
1 год
18.99%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAD.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FTAD.L
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		5.88%23.18%8.98%8.00%0.33%3.62%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.47%25.66%2.21%14.40%-3.79%4.66%

Correlation

The correlation between FTAD.L and JRDE.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.84

The correlation between FTAD.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTAD.L и JRDE.L

Секторы
FTAD.L
JRDE.L

Финансовые услуги

24.2%
23.7%

Промышленность

14.5%
20.4%

Здравоохранение

12.8%
13.3%

Потребительский защитный сектор

12.1%
7.3%

Энергетика

10.9%
5.2%

Сырьевые материалы

8.4%
5.2%

Потребительский циклический сектор

5.6%
6.6%

Коммунальные услуги

5.1%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.6%

Недвижимость

1.7%
0.1%

Технологии

1.7%
8.7%

Финансовые услуги

FTAD.L
24.2%
JRDE.L
23.7%

Промышленность

FTAD.L
14.5%
JRDE.L
20.4%

Здравоохранение

FTAD.L
12.8%
JRDE.L
13.3%

Потребительский защитный сектор

FTAD.L
12.1%
JRDE.L
7.3%

Энергетика

FTAD.L
10.9%
JRDE.L
5.2%

Сырьевые материалы

FTAD.L
8.4%
JRDE.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

FTAD.L
5.6%
JRDE.L
6.6%

Коммунальные услуги

FTAD.L
5.1%
JRDE.L
6.0%

Коммуникационные услуги

FTAD.L
3.0%
JRDE.L
3.6%

Недвижимость

FTAD.L
1.7%
JRDE.L
0.1%

Технологии

FTAD.L
1.7%
JRDE.L
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с FTAD.L:
FTAD.L с FGT.LFTAD.L с VMIG.LFTAD.L с VOOFTAD.L с VUKG.LFTAD.L с PRIZ.LFTAD.L с MIVO.LFTAD.L с MVED.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

FTAD.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAD.L
Ранг доходности на риск FTAD.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAD.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAD.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAD.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAD.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAD.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAD.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAD.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAD.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.53

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.16

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.73

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

6.00

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAD.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAD.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDE.L равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAD.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAD.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.53

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.72

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FTAD.L и JRDE.L

Максимальная просадка FTAD.L за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAD.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAD.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-15.75%

-19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-10.94%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-12.84%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-2.07%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.73%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.16%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAD.L и JRDE.L

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAD.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) имеют волатильность 3.86% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAD.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.98%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.29%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

12.39%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

14.16%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

14.16%

+1.40%

Сравнение комиссий FTAD.L и JRDE.L

FTAD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAD.L и JRDE.L

Дивидендная доходность FTAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности JRDE.L в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTAD.L
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		2.69%2.95%3.74%3.34%3.41%3.26%3.03%5.41%3.65%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		2.19%2.18%2.68%1.11%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTAD.L and JRDE.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTAD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTAD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

FTAD.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for FTAD.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAD.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор