PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FT с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FT и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Universal Trust (FT) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FT и FUAMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FT
Franklin Universal Trust
2.86%16.94%18.31%6.52%-14.08%20.24%1.75%29.21%-6.18%-0.20%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund
-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, FT показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.


FT

1 день
1.12%
1 месяц
-1.77%
С начала года
2.86%
6 месяцев
4.12%
1 год
15.12%
3 года*
12.00%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.35%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Universal Trust

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FT vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FT
Ранг доходности на риск FT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FT: 8585
Ранг коэф-та Мартина

FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FT c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Universal Trust (FT) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.79

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.18

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.43

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

4.04

+4.44

FT vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FT на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FT и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.79

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.03

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.22

+0.09

Корреляция

Корреляция между FT и FUAMX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FT и FUAMX

Дивидендная доходность FT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности FUAMX в 3.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FT
Franklin Universal Trust
6.30%6.38%6.98%7.67%8.49%6.00%5.13%4.95%6.05%5.36%6.53%8.28%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund
3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FT и FUAMX

Максимальная просадка FT за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FT и FUAMX.


Загрузка...

Показатели просадок


FTFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-20.25%

-34.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-3.10%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-18.27%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-6.78%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-7.33%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.09%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FT и FUAMX

Franklin Universal Trust (FT) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что FT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

1.65%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

2.90%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

4.88%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

6.61%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

5.87%

+9.36%