Сравнение FT с FUAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Universal Trust (FT) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).
FUAMX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FT и FUAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FT и FUAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT Franklin Universal Trust | 2.86% | 16.94% | 18.31% | 6.52% | -14.08% | 20.24% | 1.75% | 29.21% | -6.18% | -0.20% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | -0.36% | 8.00% | 0.40% | 4.08% | -13.06% | -3.19% | 8.86% | 7.25% | 1.25% | -0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FT показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.
FT
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 9.35%
FUAMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FT vs. FUAMX — Ранг доходности на риск
FT
FUAMX
Сравнение FT c FUAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Universal Trust (FT) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FT | FUAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.79 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.18 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.43 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 4.04 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FT | FUAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.79 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.03 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.22 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FT и FUAMX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FT и FUAMX
Дивидендная доходность FT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности FUAMX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT Franklin Universal Trust | 6.30% | 6.38% | 6.98% | 7.67% | 8.49% | 6.00% | 5.13% | 4.95% | 6.05% | 5.36% | 6.53% | 8.28% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 3.35% | 3.52% | 3.58% | 2.20% | 1.24% | 1.76% | 2.90% | 2.16% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FT и FUAMX
Максимальная просадка FT за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FT и FUAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FT | FUAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -20.25% | -34.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -3.10% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -18.27% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -6.78% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -7.33% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.09% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FT и FUAMX
Franklin Universal Trust (FT) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что FT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FT | FUAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 1.65% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 2.90% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 4.88% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 6.61% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 5.87% | +9.36% |