Сравнение FT с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Universal Trust (FT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FT и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FT и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT Franklin Universal Trust | 2.86% | 16.94% | 18.31% | 6.52% | -14.08% | 20.24% | 1.75% | 29.21% | -6.18% | 13.25% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FT показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции FT уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.35% против 31.58% соответственно.
FT
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 9.35%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FT vs. SMH — Ранг доходности на риск
FT
SMH
Сравнение FT c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Universal Trust (FT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FT | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.32 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.92 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 5.39 | -3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 19.22 | -10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.32 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.98 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.28 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FT и SMH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FT и SMH
Дивидендная доходность FT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT Franklin Universal Trust | 6.30% | 6.38% | 6.98% | 7.67% | 8.49% | 6.00% | 5.13% | 4.95% | 6.05% | 5.36% | 6.53% | 8.28% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок FT и SMH
Максимальная просадка FT за все время составила -54.80%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FT и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -84.96% | +30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -15.95% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -45.30% | +22.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.91% | -45.30% | +4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -8.02% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -41.35% | +32.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 4.47% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FT и SMH
Текущая волатильность для Franklin Universal Trust (FT) составляет 4.37%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что FT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 11.74% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 24.02% | -16.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 36.88% | -25.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 34.68% | -21.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 32.29% | -17.06% |