PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FT с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Universal Trust (FT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FT и SMH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FT
Franklin Universal Trust
2.86%16.94%18.31%6.52%-14.08%20.24%1.75%29.21%-6.18%13.25%
SMH
VanEck Semiconductor ETF
8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Доходность по периодам

С начала года, FT показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции FT уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.35% против 31.58% соответственно.


FT

1 день
1.12%
1 месяц
-1.77%
С начала года
2.86%
6 месяцев
4.12%
1 год
15.12%
3 года*
12.00%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.35%

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Universal Trust

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FT:
FT с SPYFT с LVHIFT с FUAMX

Доходность на риск

FT vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FT
Ранг доходности на риск FT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FT: 8585
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Universal Trust (FT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.32

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.92

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

5.39

-3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

19.22

-10.75

FT vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FT на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.32

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.98

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.28

+0.03

Корреляция

Корреляция между FT и SMH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FT и SMH

Дивидендная доходность FT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности SMH в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FT
Franklin Universal Trust
6.30%6.38%6.98%7.67%8.49%6.00%5.13%4.95%6.05%5.36%6.53%8.28%
SMH
VanEck Semiconductor ETF
0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок FT и SMH

Максимальная просадка FT за все время составила -54.80%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FT и SMH.


Загрузка...

Показатели просадок


FTSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-84.96%

+30.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-15.95%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-45.30%

+22.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.91%

-45.30%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-8.02%

+6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-41.35%

+32.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

4.47%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FT и SMH

Текущая волатильность для Franklin Universal Trust (FT) составляет 4.37%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что FT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

11.74%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

24.02%

-16.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

36.88%

-25.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

34.68%

-21.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

32.29%

-17.06%